Ju, Nengjiu(巨能久)
四川平昌人
上海交通大学上海高级金融学院全时访问金融学副教授
香港科技大学金融学副教授
njju@saif.sjtu.edu.cn
教育背景
1998年获得美国加利福尼亚大学伯克利分校金融博士学位,
1993年获得美国密歇根州立大学物理博士学位,
1986年获得北京大学物理学学士学位。
研究领域
衍生产品定价,动态资本结构,金融计量经济学,模糊偏好下决策,连续时间机构模型
教授介绍
巨能久教授1998年获得加州大学伯克利分校金融博士学位,1993年获得密歇根州立大学物理博士学位,1986年获得北京大学物理学学士学位。
巨能久教授的学术和专业经验都非常丰富,巨教授 2005年7月至今在香港科技大学担任金融副教授;1998年到2005年曾担任马里兰大学公园学院史密斯商学院助理教授。
巨能久教授在教学上具有非常丰富的经验。他所教授的课程包括:马里兰大学MBA股票估值课程;马里兰大学和香港科技大学本科生投资及投资组合管理课程;香港科技大学本科生期货及期权课程;马里兰州大学金融经济学博士课程以及香港科技大学连续时间金融博士课程。
巨能久教授已在诸多国际著名学术期刊诸如Journal of Financial Economics、Journal of Business、Journal of Financial and Quantitative Analysis等发表了多篇学术论文,诸如2006年9月发表的“傅里叶变换与平均速率衍生产品定价” (和Rui Zhong) 以及发表于金融经济学杂志的“连续时间模型估计股票的波动性的动态应用” (和 Gurdip Bakshi,Hui Ou-Yang)等。
由于巨能久教授在科研和学术上的卓越贡献,他被授予了2009中国国际金融会议TCW最佳论文奖和1998年纽约市计算机智能金融会议最佳学生论文奖等荣誉。
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