日前，上海证券交易所与中证指数有限公司宣布调整上证50、上证180、上证380、科创50等指数的样本；与此同时，中证指数有限公司宣布调整沪深300、中证500、中证香港100等指数的样本。本次调整已于6月11日收盘后正式生效。
根据上交所与中证指数有限公司公布的数据，本次样本调整后，上证50和上证180指数(10654.5527, -103.32, -0.96%)对沪市总市值占比分别为41.73%和66.21%，沪深300和中证500指数对沪深市场总市值占比分别为57.55%和14.60%。
而从多个指数新纳入样本股所属行业来看，医药生物等行业股票新纳入样本股数量居前，权重提升较大。
上交所调整上证50等多个指数样本股
新纳入65只个股，医药生物行业10只
根据此前的安排，上交所与中证指数有限公司调整上证50、上证180、上证380、科创50等指数样本股，调整已正式生效。
从本次指数调整大致情况来看，上证50指数(3576.7773, -30.90, -0.86%)更换5只样本，上证180指数更换18只样本，上证380指数(6096.4476, -39.25, -0.64%)更换38只样本，科创50指数更换5只样本。观察可发现，上述指数更换的样本股数量均占各自样本股总数的1/10。
具体来看，上证50指数更换5只样本，山西汾酒、紫金矿业等调入指数，京沪高铁、中国人保等调出指数。
上证180指数更换18只样本，中远海控、金山办公等调入指数，大秦铁路、东方航空等调出指数。
上证380指数更换38只样本，中信银行、传音控股等调入指数，中青旅、易见股份等调出指数；科创50指数更换5只样本，九号公司、康希诺等调入指数，长阳科技、山石网科等调出指数
总的来看，上证50、上证180、上证380、科创50指数4大指数此番合计共新纳入65只股票，这里面既有多只市值超过千亿元的股票，如山西汾酒、中远海控，通威股份等，也有市值不足百亿元的股票，如引力传媒、恒润股份等。
从上述新纳入的65只个股所属申万行业分布来看，医药生物行业最多，多达10只，其次为化工行业的9只，非银金融、计算机、电气设备、轻工制造等行业也相对较多。
沪深300等指数也调整样本股
医药卫生行业样本数量净增加7只
在上证50指数等重要指数调整的同时，另一重要指数沪深300指数(5224.703, -46.76, -0.89%)(5224.7030, -46.76, -0.89%)样本股也进行了调整。其中沪深300指数更换25只样本，中证500指数更换50只样本，中证香港100指数更换10只样本。
本次沪深300指数的调整，医药卫生行业样本数量净增加7只，权重上升0.76%；工业行业样本数量净增加2只，权重上升0.55%；金融地产行业样本数量净减少9只，权重下降1.04%；电信业务行业样本数量净减少2只，权重下降0.17%。
具体来看，沪深300指数调入阳光电源、金发科技、沪硅产业-U等25只个股，调出天茂集团、美锦能源、五矿资本等25只个股。
中证500指数调入阳光城、南极电商、青农商行等50只个股，调出神州高铁、东方盛虹、坚朗五金等50只个股。
中证香港100指数调入中信股份、比亚迪股份等10只个股，调出复星国际、信和置业等10只个股。
华创证券量化团队此前分析认为，指数成分股的调整会产生价格效应和成交量效应。一般来说，新调入和调出股票的价格和成交量会在调整名单公布后出现变动，对于调入的新成分股，会出现股价上涨和交易量上升的情况。对于调出的股票，则表现为股价下跌与交易量减少。
招商证券量化团队同样表示，根据对2020年12月的指数成份股调整下相应个股表现的统计，可以发现指数成份股调整给个股带来的冲击效应依旧显著。在公告日后的一段时间内，纳入股票仍能够获得显著的超额收益，被指数剔除的个股则表现较弱。
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发表于 2021-6-15 05:33
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